“expiration” с переводом “экспирация” контексты и примеры употребления в английском c переводом на русский PROMT One Переводчик в контексте

Если цена действительно упадет, в дату исполнения пройдут денежные взаиморасчеты, и прибыль покроет падение котировок. Возникает вопрос о том, зачем вообще нужна торговля фьючерсами на бирже. Как мы видим, это довольно сложный инструмент, который требует сноровки и определенного уровня знаний. Не проще ли купить сразу акции Газпрома или любой другой компании? На самом деле проще, однако у фьючерсов есть несколько преимуществ. Дважды в день торговля на бирже, как и рынок фьючерсов, останавливается.

Иначе говоря, свойства базовых активов не переносятся вторичный инструмент. Поставочный фьючерс предполагает, что к дате истечения контракта (дата экспирации) продавец продаст базовый актив, а покупатель — выкупит его. Базовым активом поставочного фьючерса являются акции и облигации. Вариационная маржа — это прибыль/убыток по фьючерсным контрактам. Ее начисление/списание происходит два раза в день во время процедуры клиринга, когда все торги приостанавливаются. После клиринга заработанная вариационная маржа переходит в графу «накопленный доход», а само ее значение обнуляется.

Особенно большие колебания в стоимости наблюдаются тогда, когда речь идет о квартальных фьючерсах и опционах, у которых экспирация бывает только 4 раза в году. Если у трейдера есть открытая опционная или фьючерсная сделка с истекшим сроком, то в момент экспирации брокер принудительно закрывает ее. Учитывая российскую действительность и явные случаи манипулирования рынком пред эксперацией как фьючерсов так и опционов, не смотря на то что в теории не имеет смысла реализовывать опционы до дня их окончания. Поэтому имеет смысл частично зафиксироваться по опционам за 3-4 дня до экспирации. Один трейдер пишет, что в результате этого резкого движения по 120-м опционам ПУТ 15 сентября, он потерял $50 тыс. Это случилось из-за того, что фьючерс РТС начал резко падать прямо в час определения цены исполнения.

• Большинство трейдеров выбирают экспирацию, равную 3-5 свечам рабочего тайм-фрейма.
• Тогда прибыль от сделки по фьючерсу компенсирует потери от просадки акций.
• В большинстве случаев исполнение фьючерсного контракта принимает форму расчета наличными (англ. cash settlement).
• Продавец предлагает заказать его, тогда он прибудет через месяц.

При этом, в момент проведения экспирации все отложенные сделки подлежат удалению. Для короткой позиции переход потока цен даст убыток в 0,37 доллара на баррель. Этот убыток будет компенсирован зачислением на счёт 0,37 долларов в расчёте на каждый баррель сделки, однако спред также будет учтён. Как создать инвестиционный портфель — основные правила, пошаговая инструкция + пример готового портфеля и частые ошибки Приветствую! Количество клиентов на Мосбирже за период 2013–2018 гг.

Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление. Информация предназначена только для клиентов, владеющих активами эмитента. Дивиденд – часть прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами в зависимости от типа и количества имеющихся у них акций (см. акция обыкновенная и акция привилегированная). Дивергенция (англ, divergence – расхождение) – ситуация, когда темп движения цены отличается от темпа изменения значений технических индикаторов. Дивергенция возникает после роста, на вершине, в отличие от конвергенции.

• Поставочными — в момент его исполнения на счет инвестора переводят базовый актив. Например, к таким контрактам относят фьючерсы на акции. Фьючерс, фьючерсный экспирация это контракт — договор на покупку или продажу базового актива, при заключении которого участники сделки договариваются о цене и сроках исполнения.

Фьючерсы на московской бирже

Долгосрочные опционы рекомендуются к приобретению только опытным игрокам, желательно компаниям, в которых анализом и прогнозированием занимаются целые команды специалистов. Сверхкороткие подходят игрокам, любящим риск, среднесрочные – умеющим анализировать данные о состоянии рынка, учитывать факторы, делать верные выводы. Дата экспирации на бирже отмечается увеличением волатильности, при которой колебания происходят неестественные и непредсказуемые. Согласно популярной, хоть и не нашедшей подтверждений за много лет теории, ситуацию умышленно раскачивают крупнейшие игроки – «кукловоды». Торги продолжаются только по тем сделкам, срок действия которых не истек.

Понимая и учитывая это, трейдер может успешно адаптировать торговую стратегию базовыми активами. Очень важно, чтобы при переносе фьючерсной позиции на следующий контрактный месяц, все необходимые для этого операции происходили одновременно, что позволит избежать временного зазора между сделками. Ведь временной зазор между закрытием текущей позиции и открытием новой, может привести к проскальзыванию (англ. slippage) и потенциальному убытку в результате рыночных движений, произошедших в этот момент. Использование подобного переноса фьючерсной позиции на следующий контрактный месяц в одной транзакции снижает риск такого проскальзывания.

Как проходит экспирация для инструментов CFD на счетах MT4?

Биржевой опцион колл дает право купить актив по цене, действующей в момент заключения сделки. На графике можно также заметить, что экстремумы (максимумы или минимумы) частенько попадаются на даты исполнения опционов. И этот фактор вполне может пригодиться в работе на фондовых рынках. Экспирация – это завершение обращения срочных контрактов на бирже и исполнение контрагентами взятых на себя обязательств. Квартальными опционами и фьючерсами в течение недели до начала экспирации и еще неделю после. Как уже было отмечено, при приближении времени экспирации цены начинают непредсказуемо «скакать».

Можно подать заявку на отказ от исполнения любого опциона, пожалуйста. В большинстве случаев по дальним контрактам определяют динамику основного актива. К примеру, если фьючерсы по нефти имеют цену дальних контрактов выше, чем ближних (контанго), то существует высокая вероятность дальнейшего роста нефти. Работа с фьючерсами и опционами в основном используется как дополнительный инструмент финансового рынка.

Виды фьючерсов

Так как из-за пандемии спрос на нефть резко упал, нефтехранилища были заполнены и хранить там нефть оказалось гораздо дороже обычного. Поэтому трейдеры были готовы доплатить, чтобы не принимать физическую нефть. Поскольку фьючерсы на нефть на МосБирже были связаны с контрактами, обращающимися в США, часть российских инвесторов также получили убыток. Важно помнить, что ГО — это непостоянная величина, которая может меняться несколько раз в течение дня, причем как в сторону увеличения, так и уменьшения. Некоторые брокеры могут предложить вам услугу единого брокерского счета (ЕБС).

Торговля в шорт без ограничений — брокер может не разрешить открыть короткую позицию по некоторым акциям, однако на фьючерсы такие ограничения не распространяются. В фьючерсах разные лоты, поэтому некоторые брокеры для удобства клиентов в своем приложении указывают эти данные. Данные по шагу цены и его стоимости можно уточнить на сайте Мосбиржи в карточке инструмента. Обычно летом курс доллара укрепляется, https://g-forex.net/ потому что многие люди уезжают в отпуск за границу (обменивают рубли на доллары), а иностранные инвесторы выводят полученные дивиденды. В совокупности эти два фактора приводят к росту курса доллара во втором квартале. Поэтому, если вам летом необходима будет валюта, а сейчас средств на ее покупку нет, то хорошим способом защититься от роста курса будет покупка фьючерса на пару доллар рубль .

Закрытие торговой операции Клиента осуществляется по цене на момент экспирации соответствующего бинарного опциона. Цена исполнения — стоимость Базового актива, рассчитываемая на момент Даты экспирации структурированного продукта. Фьючерсный контракт – это обязательство купить или продать базовый актив в определенное время в будущем по цене, установленной сегодня. С биржи всегда идут котировки по нескольким контрактам одновременно.

Контактная информация

23 Ноября 2020Сергей РыжковВ данном цикле статей я бы хотел подробно разобрать все производные финансовые инструменты торгующиеся на бирже. В каждой статье будут детально раскрыты как теоретические, так и практические аспекты связанные с деривативом. Срок действия Структурированного продукта — период времени между вступлением Договора в силу и Датой экспирации. Если до экспирации ничего не будет сделано, максимальный убыток составит $12500 минус собранная премия. Сделка прикрепляется к новому контракту с сохранением суммы сделки и значения Мультипликатора. Технически совершается новая сделка в новый контракт, поэтому списывается спред.

ГО зависит от стоимости контракта и волатильности, поэтому для каждого фьючерса оно будет разным. Все они выгодны тем, что нет необходимости покупать сам базовый актив. Фьючерсные контракты выгодны поставщикам и производителям при падении цены на их актив. Они заключают договор сейчас, что поставят через определенное время базовый актив по установленной цене. Как мы уже выяснили, для заключения фьючерсного контракта достаточно иметь на счету сумму под гарантийное обеспечение. В некоторых стратегиях трейдеры занимают деньги или ценные бумаги у брокера.

Популярные сроки сделок

В момент экспирации контракта может произойти изменение его стоимости, в связи с чем, не стоит удерживать контракт до момента экспирации. Если участник удерживает позицию длительное время, то лучше заблаговременно перейти на дальний контракт, не дожидаясь срока приближение экспирации. Как правило, срок «жизни» всех российских фьючерсов составляет три месяца, а значит, экспирация фьючерсов происходит четыре раза в год (обычно в середине марта, августа, сентября и декабря). В момент приближения даты экспирации торговые обороты по истекающему контракту начинают снижаться и постепенно уходят в следующий по сроку окончания фьючерс. Дата экспирации любого фьючерсного контракта зафиксирована в соответствующей спецификации. Спецификация – это документ, установленный биржей, в котором прописаны главные условия фьючерса.

Таким образом, клиент получает возможность торговать активами и использовать деньги, которых у него по факту нет. Сумма ГО на фьючерсы замораживается на счетах участников, ее невозможно вывести. Кроме того, она может автоматически изменяться, если меняется цена базового актива. Чтобы закрыть сделку по фьючерсам, нужно совершить операцию с контрактом, у которого такой же срок экспирации.

У него имеется дата исполнения, в которую сделка автоматически закроется. Возможно, это случится именно в момент спада, тогда вы понесете убытки. Итак, держим в голове информацию про гарантийное обеспечение.

Торгуя на фьючерсном рынке, у вас всегда есть несколько вариантов действий в случае экспирации фьючерсного контракта. Понимание того, как происходит управление открытой фьючерсной позицией до наступления даты ее экспирации, положительно влияет на эффективность вашей торговли. Исполнением фьючерсного контракта (англ. settlement) считается выполнение юридических обязательств по поставке связанных с этим контрактом. Запомните, что это именно обязательство, а не право, как с опционами, и это обязательство должно быть выполнено. По некоторым контрактам выполнение обязательств происходит в форме физической поставки базового актива. На МосБирже торгуются месячные фьючерсы, например поставочные контракты на золото и серебро, нефть Brent, а также квартальные фьючерсы на акции, индексы и др.

При покупке акций «Роснефти» вы становитесь акционером компании. Сведения о вас и факте владения финансовыми инструментами заносятся в депозитарий. Держатели крупных пакетов акций получают право голоса и участия в собрании акционеров. Также акционеры претендуют на дивиденды, если компания решит распределить часть прибыли.

Продолжительность сделки определяет трейдер исходя из торговой стратегии, периода торговли, условий торговли (новости, экономические данные) и т.д. Напомню, внутренняя стоимость по опционам колл рассчитывается, как текущая цена базового актива минус страйк. В последнем изменении правил исполнения опционов со стороны биржи говорится, что экспирация опционов “в деньгах” будет производится автоматически.